Добавить метод получения состава и весов индексов MOEX

[chilango74]

Проблема

В пакете уже есть функция get_index_tickers(), но этот метод обращается к:

/iss/statistics/engines/{engine}/markets/{market}/analytics/{index}/tickers.json

и возвращает только историю членства бумаги в индексе (ticker, from, till, tradingsession). Вес бумаги в индексе получить через него нельзя.

Для сравнения индексных фондов с MCFTR понадобился фактический состав индекса на конкретную дату: список бумаг вместе с их весами. Сейчас такой запрос приходится выполнять напрямую к ISS, минуя методы пакета.

Как состав был получен через ISS MOEX

MCFTR — индекс полной доходности, использующий ту же базу расчёта, что ценовой индекс IMOEX:

• описание MCFTR: https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR
• метод ISS со взвешенным составом: https://iss.moex.com/iss/reference/147

Прямой запрос analytics/MCFTR.json на проверенную дату возвращает пустую таблицу. Поэтому состав MCFTR был получен через его базовый индекс IMOEX:

GET https://iss.moex.com/iss/statistics/engines/stock/markets/index/analytics/IMOEX.json
    ?iss.meta=off
    &date=2026-08-21
    &limit=100

В таблице analytics ISS возвращает поля:

indexid
tradedate
ticker
shortnames
secids
weight
tradingsession
trade_session_date

Например, на 21.08.2026 запрос вернул 46 бумаг; weight уже выражен в процентах:

LKOH  15.57
SBER  12.86
GAZP   8.50
YDEX   6.73

Ответ также содержит analytics.cursor, поэтому реализация не должна предполагать, что любой индекс всегда помещается в первые 100 строк.

Запрос членства, который сейчас использует get_index_tickers(), на ту же дату возвращает те же тикеры, но не веса:

GET https://iss.moex.com/iss/statistics/engines/stock/markets/index/analytics/IMOEX/tickers.json
    ?date=2026-08-21

Предлагаемое изменение

Добавить отдельный публичный метод, например:

get_index_composition(
    session,
    index="IMOEX",
    date="2026-08-21",
    columns=(
        "indexid",
        "tradedate",
        "ticker",
        "shortnames",
        "secids",
        "weight",
        "tradingsession",
        "trade_session_date",
    ),
)

Метод должен использовать таблицу analytics, возвращать список словарей, пригодный для прямого преобразования в pandas.DataFrame, и получать все страницы ответа.

Существующий get_index_tickers() следует сохранить: он отвечает на другой вопрос — входила ли бумага в индекс в определённый период.

Для индексов полной доходности необходимо явно определить поведение. Как минимум MCFTR и MCF2TR должны разрешаться в базовый состав IMOEX, поскольку прямой ISS-запрос по этим кодам возвращает пустую таблицу.

Definition of Done (DoD)

• Добавлен и экспортирован публичный метод получения взвешенного состава индекса на заданную дату.
• Метод возвращает как минимум тикер, дату и вес бумаги и поддерживает параметр columns.
• Реализовано получение всех строк по analytics.cursor, без фиксированного ограничения в 100 бумаг.
• Вызовы для MCFTR и MCF2TR возвращают состав их базового индекса IMOEX, а это поведение описано в документации.
• Поведение существующего get_index_tickers() не изменено.
• Добавлены тесты на URL/параметры запроса, поля ответа, пагинацию и разрешение MCFTR/MCF2TR.
• В README или документации добавлен пример получения состава IMOEX/MCFTR с весами.